Le passé de Jio se révèle peu à peu, apportant un éclairage sur les origines de l'étrange O-Part qu'il possède. Avec Ruby, ils pénètrent dans une étrange cité baignée d'une vapeur éternelle, qui renfermerait un O-Part extrêmement puissant. Ils vont découvrir avec effroi que cette cité est connue comme la ville dont on ne revient jamais...
En parallèle, un nouveau personnage fait son apparition : un jeune garçon qui répond au nom de Cross. C'est un OPT doté de capacités incroyables et qui n'a qu'un seul objectif dans la vie : poursuivre et éliminer Satan lui-même !